System phức tạp #3 (MACD phân kỳ)

Cặp tiền : EUR/USD (ưu tiên) hoặc cặp tiền bất kỳ

Khung thời gian : 30 phút

Công cụ : MACD (5,26,1), Stochastic (14,3,3), EMA 3, SMA 13

Nguyên tắc mở giao dịch : chờ xuất hiện phân kỳ giữa giá và MACD hoặc giữa giá và Stochastic.

Khi phân kỳ xuất hiện, đợi EMA 3 và SMA 13 cắt nhau thì mở giao dịch theo hướng của EMA 3. Đặt stop loss 26 pips.

Thu một nửa lợi nhuận khi đạt 20 pips, phần còn lại đi tiếp theo giá bằng trailing stop.

Phân kỳ trên Stochastic cũng được sử dụng giống như trên MACD. Lý do sử dụng cả 02 công cụ MACD và Stochastic là vì khi phân kỳ xuất hiện trên một công cụ thì công cụ kia có thể vẫn chưa xuất hiện.

Trade theo xu hướng với các đường EMA

Cặp tiền : bất kỳ 

Khung thời gian : 1 ngày, 1 giờ hoặc 30 phút 

Công cụ : EMA 80, EMA 21, EMA 13, EMA 5, EMA 3 và RSI (21)

Nguyên tắc mở giao dịch :

EMA 80 cho biết chiều của xu hướng chính. Khi giá bên trên đường EMA 80 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.

EMA 21 và EMA 13 cho biết chiều của xu hướng hiện tại. Khi đường EMA 13 nằm trên đường EMA 21 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.

RSI (21) trên 50 – xu hướng lên, dưới 50 – xu hướng xuống

Các giao dịch được mở khi đường EMA 5 và EMA 3 cắt nhau theo chiều của xu hướng :

• Buy khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng lên trong thị trường đang có xu hướng lên VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 và 13 VÀ RSI trên 50
• Sell khi khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng xuống trong thị trường đang có xu hướng xuống VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 và 13 VÀ RSI dưới 50

Chú ý :

• Có thể mở thêm giao dịch khi EMA 3 và 5 cắt nhau trở lại và sau đó rất nhanh lại tạo một tín hiệu cắt nhau lần nữa.
• Khi có tín hiệu mở giao dịch, bạn phải luôn luôn chờ đến khi candle đóng và các điều kiện đều chắc chắn thì mới tiến hành mở giao dịch.

Nguyên tắc đóng giao dịch : khi EMA 13 cắt EMA 21 lần nữa. Theo dõi EMA 80 đổi hướng, cũng như RSI cắt trở lại mức 50 – trong những trường hợp này lập tức đóng giao dịch.

Parabolic SAR và ADX

Hai công cụ này làm việc rất hiệu quả khi sử dụng chung với nhau. 

Cặp tiền : bất kỳ 

Khung thời gian : bất kỳ 

Công cụ : Parabolic SAR với thông số ngầm định (0.02, 0.2), ADX 50 (với các đường +DI, -DI)

Nguyên tắc mở giao dịch :

Sell khi đường +DI bên dưới đường –DI và Parabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Sell. Khi đường +DI bên trên đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Sell của Parabolic SAR. Buy khi đường +DI bên trên đường –DI và Parabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Buy. Khi đường +DI bên dưới đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Buy của Parabolic SAR

Nguyên tắc đóng giao dịch :  

khi đường +DI và –DI cắt nhau lần nữa. 

Ngoài ra, đường ADX lên càng cao thì xu hướng hiện tại càng mạnh. Nếu đường ADX lên đến 25 thì xu hướng bắt đầu mạnh.

Ưu điểm : cho phép lọc tín hiệu hiệu mở giao dịch và dự đoán trước được điểm đóng giao dịch.

Khuyết điểm : Cả Parabolic SAR và ADX đều là công cụ theo sau xu hướng. Mặc dù chúng bổ sung cho nhau rất hiệu quả, điểm yếu nhất trong hệ thống là ADX, bởi vì trong quá trình giao dịch nó có thể cho một tín hiệu nhưng sau đó lại thay đổi ngược lại. Khi có một tín hiệu giao dịch từ ADX bạn phải đợi đến khi candle hiện tại đóng để tránh tín hiệu lỗi.

Chiến thuật giao bằng công cụ Stochastic

Đây là một tổng quan rất cơ bản về vai trò đường chỉ dẫn Stochastic trong thị trường Forex. Bạn cần có kiến thức về Stochastic, khi áp dụng vào chiến thuật giao dịch của bạn, nó sẽ đem lại những kết quả kinh doanh đáng ngạc nhiên.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : bất kỳ

Công cụ : Stochastic (14, 3, 3)

Nguyên tắc vào lệnh : BUY khi “đường Stochastic nhanh” cắt lên trên đường “đường Stochastic chậm”.

Nguyên tắc đóng lệnh : đóng lệnh khi “đường Stochastic nhanh” cắt xuống dưới đường “đường Stochastic chậm”  và ngay sau đó vào một lệnh SELL. Lưu ý : khi hai đường Stochastic chạm nhau lần đầu tiên (có thể sẽ cắt nhau) hãy đợi đến khi candle tiếp theo đóng rồi mới quyết định thực hiện vào lệnh.

Ưu điểm : cho bạn nguyên tắc vào và đóng lệnh, rất dễ sử dụng.

Khuyết điểm : Stochastic là một công cụ dự báo trễ – với hệ thống đường cắt nhau này có thể tạo nhiều tín hiệu sai. Bạn nên thay đổi nguyên tắc cài đặt thông số sao cho phù hợp với cặp tiền để hạn chế tín hiệu sai. Hệ thống đường Stochastic cắt nhau hoạt động tốt khi kết hợp với các công cụ khác.

Chiến thuật giao sử dụng 02 Stochastic

Bằng cách phân tích bằng 02 Stochastic chúng ta có độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên, bạn nên nhớ một điều là với mỗi công cụ Forex được thêm vào có thể dẫn đến sự phức tạp cho bạn, và sự phức tạp không phải luôn luôn tốt.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : H1, D1

Công cụ : Stochastic (21, 9, 9) và Stochastic (9, 3, 3).

Nguyên tắc vào lệnh : khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau – vào lệnh (hoặc đợi nến hiện tại đóng cửa rồi vào lệnh). Đây sẽ là xu hướng chính. Theo dõi Stochastic (9, 3, 3) để biết được các “sóng nhỏ” trong xu hướng chính và tiếp tục vào thêm lệnh. Bỏ qua các tín hiệu đóng lệnh của đường Stochastic (9, 3, 3), không đóng lệnh cho đến khi đường Stochastic (21, 9, 9) cho tín hiệu đóng lệnh rõ ràng.

Nguyên tắc đóng lệnh: đóng lệnh khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau.

Ưu điểm : sử dụng 02 công cụ Stochastic giúp bạn nhìn thấy xu hướng chính và các sóng nhỏ trong xu hướng đó. Điều này giúp tăng độ chính xác hơn để vào và đóng lệnh.

Khuyết điểm : cần theo dõi liên tục.

System này Sử dụng các đường trung bình chậm cắt nhau

ử dụng nguyên tắc tương tự System " Sử dụng các đường trung bình nhanh cắt nhau "

• Sử dụng khung thời gian và cặp tiền nào mà bạn thấy hiệu quả nh
• Công cụ : 7 SMA, 14 SMA, 21 SMA (bội số của 7).

Nguyên tắc mở giao dịch :khi đường 7 SMA cắt đường 14 SMA và tiếp tục cắt đường 21 SMA, mở giao dịch BUY/SELL theo hướng của đường 7 SMA khi đường 7 SMA cắt đường 21 SMA rõ ràng.

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi đường 7 SMA quay lại và chạm đường 21 SMA

 

Ưu điểm : system này rất dễ sử dụng và cho bạn kết quả rất tốt khi thị trường biến động mạnh. System này cũng dễ lập trình để giao dịch tự động.

Khuyết điểm : với system này, khi chọn một khung thời gian để sử dụng bạn cần phải theo dõi một thời gian để kiểm tra hiệu quả của system. Tín hiệu của công cụ SMA được xác định sau khi candle hiện tại đóng. Nói một các khác, trader phải chờ đến khi candle hiện tại đóng để tín hiện được xác định khi đó mới quyết định thực hiện giao dịch.

Sử dụng các đường trung bình nhanh cắt nhau

Hệ thống giao dịch (trading system) dựa trên các đường trung bình nhanh và rất dễ sửdụng. Hãy xem một system đơn giản.

• Cặp tiền : bất kỳ
• Khung thời gian : đồ thị 15 phút hoặc 1 giờ
• Công cụ : 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA

Nguyên tắc mở giao dịch : khi đường 10 EMA cắt đường 25 EMA và tiếp tục cắt đường 50 EMA, mở giao dịch BUY/SELL theo hướng của đường 10 EMA khi đường 10 EMA cắt đường 50 EMA rõ ràng. (Đợi candle hiện tại đóng để xác định chắc chắn đường 10 EMA cắt đường 50 EMA).

Nguyên tắc đóng giao dịch :

• Lựa chọn 1 : đóng giao dịch khi đường 10 EMA cắt đường 25 EMA lần nữa.
• Lựa chọn 2 : đóng giao dịch khi đường 10 EMA quay trở lại và chạm đường 50 EMA

Ưu điểm : system này rất dễ sử dụng và cho bạn kết quả rất tốt khi thị trường có xu hướng, nhất là khi giá biến động mạnh.

Khuyết điểm : Công cụ đường trung bình nhanh là dạng công cụ theo sau giá (follow-up indicator) hay còn được gọi là công cụ báo hiệu trễ (lagging indicator), nghĩa là công cụ không dùng để tiên đoán trước xu hướng của thị trường mà chỉ phản ánh xu hướng hiện tại của thị trường. Đặc điểm này chính là nhược điểm của system. Trước tiên, tín hiệu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Thứ hai, bạn cần theo dõi suốt. Thứ ba, khi thị trường sideway (không có xu hướng) với giá biến động rất nhỏ, system sẽ cho bạn các tín hiệu sai vì vậy bạn không nên sử dụng system trong những thời điểm này.

Sử dụng đường phân kỳ, đường xu hướng TREND LINE và FIBONACCI trong xây dựng hệ thống trading hiệu quả

 

1. Giới thiệu chung 

Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn một phương pháp trading được xây dựng bằng các công cụ cơ bản nhưng rất hiệu quả trong phân tích kỹ thuật là phân kỳ, đường xu hướng trend line và Fibonacci. 

2. Các bước xây dựng hệ thống 

Chúng ta đã biết, thông thường, trong một xu thế giá lên (AB) sẽ có những thời điểm giá điều chỉnh (BC) rồi tiếp tục đi lên (CD). Khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng phân kỳ giá xuống (Bearsih Divergence) (đường BD) trên chỉ báo giao động như RSI, MACD, CCI, … (Hình 1) 

Hình - 1 

 

Sự xuất hiện của phân kỳ trong một xu hướng giá lên cho chúng 1 nhận định rằng sức mạnh của xu hướng giá lên đã phần nào yếu đi, khả năng đảo chiều đã xuất hiện. 

Vậy, phân kỳ là tín hiệu đầu tiên cho biết khả năng đảo chiều của giá. 

Tiếp theo, trên đồ thị giá, ta kẻ một đường thẳng nối AC gọi là đường xu hướng lên (trend). 

Một khi giá phá vỡ (break out) đường xu hướng lên ta có thể khẳng định khá chắc chắn rằng xu hướng giá lên đã kết thúc và xu hướng giá xuống đã hình thành. Đây là thời điểm chúng ta xem xét bán ra. 

Vậy, ta có tín hiệu bán ra tại điểm đường xu hướng bị phá vỡ (Break Out). 

Khi đó mục tiêu là ở đâu? Đây là lúc công cụ Fibonnaci phát huy tính hữu dụng. 

Ta áp dụng công cụ Fibonacci Retracement tại 2 điểm A và D khi đó ta có điểm E là mục tiêu với mức Fibo 50% hoặc 61.8%. Hai mức này là 2 mức Fibonacci quan trọng nhất mà đường giá nhắm tới trong phương pháp này. Các mức thấp hơn cũng được nhắc đến như 78.6%. 

Điểm dừng lỗ (STL) đặt trên mức D là khoảng 10pips hoặc tại điểm PSAR phía trên . 

Tổng kết lại ta có hệ thống sau: 

Đối với lệnh bán ra: 

(1) Có phân kỳ giá xuống trong một xu hướng lên; 

(2) Kẻ đường xu hướng lên; 

(3) Bán ra khi đường xu hướng này bị phá vỡ (Break Out); 

(4) Mục tiêu là Fibonacci 50% và 61%. 

(5) Điểm dừng lỗ đặt trên điểm cao nhất của phân kỳ. 

Lệnh mua vào được thực hiện ngược lại. 

Hệ thống này sử dụng cho cả lệnh mua và lệnh bán trong một thị trường bất kỳ như gold, oil, GBP/USD, … trong 1 time frame bất kỳ. Tuy nhiên các ví dụ minh họa dưới đây tôi áp dụng trong thị trường vàng (Gold) với biểu đồ 1H. 

3. Các ví dụ minh họa 

Sau đây là các ví dụ cụ thể ứng dụng phương pháp này: 

Các bạn quan sát Hình-2 dưới đây. 

Hình –2

Giá tăng dần từ mức 913$ (A) lên mức 948.2$ (D) và tạo ta một phân kỳ giá xuống tại BD. Đường xu hướng (AC) được kẻ. Sau khi đặt “đỉnh” (D) và xuất hiện phân kỳ tại (BD), giá đã breakout đường xu hướng tại 941.9 xác nhận tín hiệu bán ra. Mục tiêu là Fibonacci 61.8% (AD) = 926.75$. Ta có lợi nhuận của lện bán ra là khoảng 18USD. 

Tại Hình-3 các bạn có thể thấy một biến động rất mạnh về giá từ mức 883.8$ (A) lên đến 966.4 (D) tức là khoảng 83$ trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, hệ thống vẫn cho ra kết quả đúng sau khi đã xuất hiện phân kỳ tại BD và breakout giá đã xuống được mức 915.7 (E) là mức Fibonacci 61.8%.

Hình – 3 

Ví dụ về phương pháp xác định điểm mua vào 

Hình –4 

Hình – 5 

Hình – 6 

Ví dụ về trường hợp xuất hiện 2 phân kỳ liền nhau tại (B1-B2) và (B2-D). Trường hợp này cho thấy, việc bán ra khi đường xu hướng bị phá vỡ là hoàn toàn hợp lý. Mục tiêu vẫn là Fibonacci 61.8%. 

Hình – 7 

4. Tính liên tục của mô hình: 

Sau đây là một ví dụ khá thú vị (Hình -8) khi quan sát sự xuất hiện liên tiếp của mô hình trong khoảng thời gian ngắn. 

Điều này cho thấy tính khả thi và tính hiệu quả của hệ thống này.

Hình – 8 

Sau khi hoàn thành mô hình mua vào (ABCDE) với mục tiêu là Fibonacci 61.8% thì sự vận động của giá đã cho thấy sự hình thành của mô hình bán ra (abcde) với mục tiêu là Fibonacci 61.8%. Tiếp theo đó la xuất hiện của mua hình mua vào (A1, B1, C1, D1, E1) cũng với mục tiêu là Fibonacci 61.8%. 

5. Hệ thống bị lỗi và cách xử lý 

Mặc dù thực tế cho thấy rằng xác xuất thành công của mô hình là cao. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp mô hình bị lỗi. Trong trường hợp này, lệnh dừng lỗ sẽ phát huy tác dụng và tùy vào điều kiện cụ thể ta sẽ quyết định hướng đi tiếp theo. 

Trong trường hợp dưới đây (Hình -9), sự vận động của giá cho thấy đã thỏa mãn hoàn toàn các tín hiệu cho lệnh bán ra. Tuy nhiên, giá đã lên trở lại và phá đỉnh cũ tại 952. 

Tại thời điểu STL, ta thấy giá cắt lên trên mức 952 bằng một cây nến dài cho thấy sức lên của giá là mạnh, đó quyết định mua vào được cân nhắc (có thể áp dụng các hệ thống thuận xu hướng (trend following) để vào lệnh). 

Hình – 9 

Sau đây là 1 trường hợp “lỗi” khác (Hình -10) và được xử lý bằng phương pháp dịch chuyển đường xu hướng sang bên phải. (Trend 1 dịch thành Trend 2 nhưng điểm gốc 908$ (A) không thay đổi) và cho kết quả tốt, tức vẫn duy trì hệ thống. 

Điểm đặc biệt của mô hình này là sự xuất hiện liên tiếp của phân kỳ B1-B2 và B2-D1. Khi xuất hiện các đa phân kỳ kiểu này chúng ta cần hết sức chú ý. 

Hình – 10 

6. Các “bí quyết” khác góp phần làm tăng tính hiệu quả của hệ thống 

a) Sử dụng bước sóng lớn như là một bộ lọc nhiễu: 

Để tăng tính hiệu quả của phương pháp này, một bước sóng giá lên hoặc xuống cần phải đủ dài tức là khoảng cách AD nên lớn hơn hoặc bằng 40USD. Khi đó khoảng lợi nhuận thu được là khoảng trên 10$. Nếu mức sóng quá nhỏ thì sẽ xuất hiện tình trạng nhiễu sóng. Khả năng thành công sẽ thấp. 

b) Sử dụng mô hình nến nhật để xác nhận (confirm) điểm break out: 

Mô hình nến Nhật cần được sử dụng như một công cụ phụ trợ nhằm xác nhận một breakout hiệu quả. Điều này tránh việc vào lệnh quá sớm tại điểm break out. 

c) Sử dụng khung thời gian hợp lý: 

Hệ thống này được xây dựng không có hạn chế nào về khung thời gian (Time Frame). Tuy nhiên, tôi cho rằng không nên áp dụng khung thời gian thấp hơn 15m. 

d) Sử dụng lệnh pending và traling stop để vào lệnh và bảo toàn lợi nhuận: 

Do hệ thống sử dụng kỹ thuật vào lệnh khi có break out nên việc sử dụng lệnh pending để “bắt” giá là một thủ thuật khá hợp lý, tránh được việc không thể khớp lệnh khi giá biến động quá nhanh. 

Việc dùng trailing stop một cách hợp lý là cơ sở để bảo toàn lợi nhuận trong trường hợp giá biến động ngược xu hướng một cách bất ngờ. 

Kết luận: 

Hệ thống này là hệ thống trading ngược xu hướng (counter-trend) do đó cần được luyện tập thành thạo trước khi áp dụng thực tế.